Осциллятор Макклеллана (англ. McClellan oscillator) — рыночный технический индикатор, характеризующий разброс рынка («ширину рынка») по анализу количества растущих и падающих инструментов в периоде[1][2]; является одним из наиболее распространённых индикаторов данного класса[3].
На основе данного осциллятора строится индекс суммирования Макклеллана (англ. McClellan summation index) — самостоятельный рыночный технический индикатор[1][4].
Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана были разработаны Шерман и Мариан Макклеллан (англ. Sherman and Marian McClellan) в 1969 году. Детальное описание принципов интерпретации этих индикаторов было приведено в их книге «Прибыльные паттерны: осциллятор и индекс суммирования Макклеллана» (англ. Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Index).
Значение осциллятора Макклеллана численно равно разности значений быстрой и медленной экспоненциально взвешенных скользящих средних, построенных на разности между количеством растущих и падающих инструментов на рынке за период[1][3]:
где — значение осциллятора Макклеллана в момент , — значения соответственно быстрой и медленной экспоненциально сглаженных скользящих средних в момент построенных на разности количества растущих — и падающих — инструментов в -ом периоде входящем в расчёт соответствующих скользящих средних:
где — число периодов для нахождения сглаживающей константы соответственно для быстрой и медленной скользящих средних:
В оригинальной работе в качестве быстрой EMA использовалась 19-дневная скользящая средняя (приблизительно 10 %), а в качестве медленной — 39-дневная (приблизительно 5 %)[1]:
Индекс суммирования Макклеллана — это кумулятивная сумма осциллятор Макклеллана[1][4]:
где — индексы суммирования Макклеллана в текущем — и предыдущем — периодах, — значение осциллятора Макклеллана в текущем периоде.
Аналитики предлагают различные стратегии торговли с использованием осциллятора Макклеллана.
Например, можно использовать в качестве единственного сигнального уровня нулевую отметку. В этом случае следует[1]:
Также можно использовать классические для осцилляторов стратегии, например[3]:
Существуют и более сложные интерпретации сигналов данного индикатора.
Для индекса суммирования Макклеллана признано оправданным применение торговой стратегии, построенной по аналогичному с его осциллятором принципу сравнения с нулевой отметкой[1]:
В оригинальной методике стратегия такова[5][4]:
Другим популярным индикатором, анализирующим «ширину рынка», является Линия роста/падения[4].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .