Trix или TRIX[1] (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период[2][3].
Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся[2][4].
Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:
где — значение индикатора в момент , — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент , — коэффициент сглаживания, — цена закрытия; индекс обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.
Коэффициент сглаживания традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):
TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы[2][3]:
Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий[2].
По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .