WikiSort.ru - Не сортированное

Кривая Коппока (англ. Coppock curve)^[1] — технический индикатор, построенный на анализе сглаженной суммы доходностей инструмента по двум разным интервалам. Индикатор был разработан Эдвином Седжвиком Коппоком (англ. Edwin Sedgwick Coppock), опубликовавшим свои исследования в октябре 1962 года в журнале Barron's (англ.)русск.^[2][3]. Разработки велись по запросу Епископальной церкви, которая была заинтересована в надёжном индикаторе для долгосрочных инвесторов^[4]. Первоначальное название системы — англ. Trendex Model^[3].

Методика построения

Кривая Коппока является линейно взвешенной скользящей средней суммы индикаторов скорости изменения цены построенных на двух интервалах:

${\displaystyle {\textit {Coppock}}_{t}={\textit {WMA}}_{w,t}({\textit {RoC}}_{l,t}+{\textit {RoC}}_{s,t}),}$

где ${\displaystyle {\textit {Coppock}}_{t}}$  — значение индикатора Коппока, ${\displaystyle {\textit {WMA}}_{s,w}}$  — скользящая средняя по ${\displaystyle w}$ периодам от суммы ${\displaystyle {\textit {RoC}}_{l,t},{\textit {RoC}}_{s,t}}$  — значений индикаторов скорости изменения цены за ${\displaystyle l}$  — длинный и ${\displaystyle s}$  — короткий периоды.

В оригинальной работе в качестве периодов рассматривались месячные таймфреймы, сглаживание осуществлялось по 10 периодам, длинный и короткий периоды для RoC были соответственно равны 14 и 11 месяцам:

${\displaystyle {\textit {Coppock}}_{t}={\textit {WMA}}_{10,t}({\textit {RoC}}_{14,t}+{\textit {RoC}}_{11,t}).}$

Торговые стратегии

По оригинальной методике кривая Коппока представляет собой десятимесячное скользящее среднее суммы индикаторов RoC за 14 и 11 месяцев для индекса S&P 500^[2]. Сигналы для этого индикатора поступают, когда линия меняет направление движения — разворачивается вверх или вниз^[2].

Существуют и другие торговые стратегии, например, совершать покупки и продажи при пересечении индикатором нулевого значения вверх и вниз соответственно.

Роберт Колби рекомендует использовать индикатор Коппока вместе с его 5-периодной экспоненциальной скользящей средней^[2]: покупать при пересечении индикатором своей скользящей средней вверх и продавать при обратном перечении.

Примечания