WikiSort.ru - Не сортированное

Панельное исследование является статистическим методом, широко используемым в социальных науках, эпидемиологии и эконометрике, которое имеет дело с двумя измерениями (cross sectional/times series) panel data.^[1] Данные собираются за определённое время у одних и тех же групп людей или индивидов и затем регрессия проводится в этих двух измерениях. Многомерный анализ является эконометрическим методом, в котором данные собираются в более чем двух измерениях (т.е. помимо времени и индивидов, как в нами рассматриваемом случае, добавляются третье, четвёртое и т.д. измерение).^[2]

Типичная регрессивная модель панельного исследования представляется формулой ${\displaystyle y_{it}=a+bx_{it}+\epsilon _{it}}$ , где y - зависимая переменная, x - независимая переменная, a и b - коэффициенты, i и t являются индексами индивидов и времени . Погрешность ${\displaystyle \epsilon _{it}}$ очень важна в этом анализе. Допущения по поводу погрешности определяют имеем ли мы ввиду фиксированные нами эффекты или же случайные эффекты. Рассматривая фиксированную модель эффектов, ${\displaystyle \epsilon _{it}}$ предполагается варьировать неслучайным образом индексами ${\displaystyle i}$ или ${\displaystyle t}$ , делая модель фиксированных эффектов аналогом модели фиктивных переменных одного измерения. В случайной же модели эффектов, ${\displaystyle \epsilon _{it}}$ предполагается варьировать случайным образом индексами ${\displaystyle i}$ или ${\displaystyle t}$ требующих специальной обработки в матрице дисперсии ошибок.^[3]

Панельное исследование имеет три независимых подхода:

• Независимое исследование в общем виде;

• Модели случайных эффектов;
• Модели фискированных эффектов.

Выбор между этими методами зависит от объекта нашего исследования и проблемами, касающихся совокупности внешних факторов объясняющих переменных.

Независимое исследование в общем виде

Положение: Не существует уникальных аттрибутов у индвидов, с помощью которых измерения проводятся, и нет всеобщего фактора, касательно измерения времени.

Модели фиксированных эффектов

Положение: Не существует уникальных аттрибутов у индивидов, которые не являются результатами случайных изменений и не варьируются в течение времени. Подходит, если нужно сделать вывод только тестируемых индивидов. Известно как "Least Squares Dummy Variable Model" (LSDVM)

Модели случайных эффектов

Положение: Существуют уникальные константы индивидов, которые являются результатом случайных изменений и не связаны с индвидуальной регрессией. Эта модель подходит если нужно сделать вывод о целой популяции, а не выборке тестируемых индивидов.

См. также

• Тест Хаусмана
• Факторный анализ
• Фиксированные эффекты с разложением вектора
• Фиксированные эффекты с индивидуальными наклонами

Примечания

1. ↑ Maddala, G. S. Introduction to Econometrics. — Third. — New York : Wiley, 2001. — ISBN 0-471-49728-2.
2. ↑ Davies, A.; Lahiri, K. (1995). “A New Framework for Testing Rationality and Measuring Aggregate Shocks Using Panel Data”. Journal of Econometrics. 68 (1): 205—227. DOI:10.1016/0304-4076(94)01649-K.
3. ↑ Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — ISBN 0-521-63169-6.