Фиксированные эффекты с индивидуальными наклонами (англ. Fixed effects with invidual-specific slopes, fixed effects with individual slopes, FEIS, FE-IS) — разновидность регрессионного анализа на панельных данных с фиксированными эффектами, позволяющая получать оценки не только индивидуального эффекта в общей константе модели (как делает стандартная FE-модель), но и вводить характерные для индивидов в выборке наклоны для независимой переменной. FEIS-оценки были впервые введены в статье (Polachek, Kim, 1994).
Дж. Вулдриджruen обобщил предложенный в (Polachek, Kim, 1994) способ оценки с индивидуальными наклонами так, что стандартные FE-оценки были рассмотрены как частный случай FEIS-оценок[1]. Если общая FEIS-модель выглядит следующим образом:
где — отклик, и — наблюдаемые изменяющиеся во времени предикторы, — регрессионные коэффициенты при них, — ненаблюдаемые индивидуальные эффекты, а — регрессионные остатки, то стандартная FE-модель равносильна выше изложенной при .
Эксперименты по методу Монте-Карло показали, что оценки FEIS более приемлемый выбор, нежели стандартные FE в случае, если допущение о параллельности трендов независимых переменных для разных индивидов не работет[2].
В Stataruen модель FEIS реализована через дополнение xtfeis.ado
[3].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .