WikiSort.ru - Не сортированное

Тест Бройша — Пагана или Бреуша — Пагана (англ. Breusch-Pagan test) — один из статистических тестов для проверки наличия гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели. Применяется, если есть основания полагать, что дисперсия случайных ошибок может зависеть от некоторой совокупности переменных. При этом в данном тесте проверяется линейная зависимость дисперсии случайных ошибок от некоторого набора переменных.

Сущность и процедура теста

Пусть имеется линейная регрессионная модель:

${\displaystyle y_{t}=x_{t}^{T}b+\varepsilon _{t}}$

В первую очередь исходная модель оценивается обычным МНК, и по остаткам регрессии получают состоятельную оценку дисперсии ошибок (в предположении гомоскедастичности случайных ошибок):

${\displaystyle {\hat {\sigma }}^{2}=RSS/n}$ ,

где ${\displaystyle RSS}$  — сумма квадратов остатков, ${\displaystyle n}$  — объём выборки.

Далее находят квадраты стандартизированных остатков ${\displaystyle e_{t}^{2}/{\hat {\sigma }}^{2}}$ и оценивают (также обычным МНК) вспомогательную линейную регрессию квадратов стандартизированных остатков на константу и некоторые факторы ${\displaystyle z}$ , от которых может зависеть дисперсия ошибок:

${\displaystyle e_{t}^{2}/{\hat {\sigma }}^{2}=\gamma _{0}+z_{t}^{T}\gamma +\nu _{t}}$

Статистика теста рассчитывается как ${\displaystyle ESS/2}$ , где ${\displaystyle ESS}$  — объяснённая сумма квадратов вспомогательной регрессии. Данная статистика асимптотически имеет распределение ${\displaystyle \chi ^{2}(p)}$ , где ${\displaystyle p}$  — количество переменных ${\displaystyle z}$ .

См. также

• Тест Уайта
• Тест Голдфелда-Куандта
• Тест Парка
• Тест Глейзера
• Тест ранговой корреляции Спирмена

Литература

• Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 2007. — 504 с. — ISBN 978-5-7749-0473-0.

В другом языковом разделе есть более полная статья Breusch–Pagan test (англ.). Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода. При этом, для соблюдения правил атрибуции, следует установить шаблон {{переведённая статья}} на страницу обсуждения, либо указать ссылку на статью-источник в комментарии к правке.

Это заготовка статьи по статистике. Вы можете помочь проекту, дополнив её.