WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Николас Талеб
Дата рождения 11.09.1960[1]
Место рождения Амион, Ливан
Страна  США
Научная сфера математика, философия
Место работы
Альма-матер
Учёная степень доктор философии (науки управления, университет Париж-Дофин[2])
Научный руководитель Хельет Жеман[d]
Сайт fooledbyrandomness.com
 Николас Талеб на Викискладе

Нассим Николас Талеб (англ. Nassim Nicholas Taleb, также возможны варианты Nessim или Nissim, араб. نسيم نيقولا نجيب طالب‎; род. 1960, Амион, Ливан) — американский математик и трейдер ливанского происхождения. Основная сфера научных интересов — изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами. Автор экономических бестселлеров «Чёрный лебедь» (2007 год) и «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» (2018 год).

Биография

Родился в 1960 году, в ливанском городе Амиун. Его семья исповедовала православие. Во время гражданской войны, начавшейся в 1975 году, они были депортированы. Отец Нассима Николаса, доктор Талеб, был врачом-онкологом, занимался антропологическими исследованиями. Среди его предков — политики, представлявшие интересы православного сообщества Ливана. Так, его дед и прадед по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи, а ещё в 1861 его прапрапрапрадед служил губернатором полуавтономной Оттоманской провинции на горе Ливан.

Талеб занимал руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже, прежде чем основал собственную компанию хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си» (фьючерсные сделки и продажа опционов). Он получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Уортонской школе бизнеса и защитил диссертацию доктора (эквивалентную российской кандидатской или американской PhD) в Университете Париж-Дофин. Автор книг «Динамическое хеджирование», «Одураченные случайностью», «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости», «О секретах устойчивости. По следам чёрного лебедя» и «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса»[3].

Исследования и теории случайности

Называя себя «эмпирическим скептиком», он полагает, что учёные, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты переоценивают возможности рациональных толкований статистики и недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике. Таким образом, Талеб продолжает долгую традицию скептицизма, который исповедовали Секст Эмпирик, Аль-Газали, Пьер Бейль, Монтень и Дэвид Юм, считавшие, что прошлое не позволяет предсказать будущее. Талеб — последователь Карла Поппера и утверждает, что теории не могут считаться доказанными и могут использоваться лишь условно.

В настоящее время Талеб занят исследованиями в области философии случайности и роли неопределённости в обществе и науке с уклоном в философию истории и изучение роли важных случайностей (он называет их «чёрными лебедями»[3]) в определении хода истории. Важно отметить, что «чёрные лебеди» — это не обязательно негативные события или катастрофы, но и случайные удачи. По его мнению, люди не замечают этих событий, считая мир систематизированной, понятной и обычной структурой.

Это явление Талеб называет «Платоническим заблуждением» и полагает, что оно порождает три искажения:

  • сказательное заблуждение: постфактум событие описывается так, что не кажется беспричинным;
  • заблуждение игрока: уподобление системы случайностей игры бессистемным случайностям в жизни. Талеб считает это ошибкой современного подхода к теории вероятностей;
  • заблуждение обратной статистики: уверенность, что события в будущем предсказуемы через изучение событий в прошлом.

Случайность — отражение в основном внешних, несущественных, неустойчивых, единичных связей действительности; выражение начального пункта познания объекта; результат перекрещивания независимых причинных процессов, событий; форма проявления необходимости и дополнение к ней.

Большое значение в научной работе Талеба занимает критика применения к экономическим, финансовым и ко многим социальным явлениям кривой нормального распределения Гаусса. Талеб в качестве более полного отражения картины мира предлагает математическую теорию фракталов Бенуа Мандельброта. С оговоркой о том, что фракталы не позволят точно прогнозировать события и явления, но по крайне мере вносят большую ясность в понимание происходящих процессов. Так же предполагает, что математика случайностей Мандельброта делает многих черных лебедей серыми.

Он является автором понятия «антихрупкость», обозначающее способность к извлечению выгоды из неудач, потерь, ошибок; умение закаляться, развиваться и становиться сильнее при столкновении с хаосом.

Игровые заблуждения

Игровое заблуждение (англ. Ludic fallacy) — термин предложен Талебом в 2007 году в книге «Черный Лебедь». «Ludic» от латинского ludus, что означает «игра». Определяется, как «злоупотребление играми для моделирования реальных ситуаций». Талеб характеризует заблуждение как понятие карты (модели) для реальности, показывая побочные эффекты человеческого познания.

Принцип является одним из главных аргументов в книге и опровержением гауссовых прогнозных математических моделей, используемых для предсказания будущего, — а также нападение на идеи применения наивной и упрощённой статистической модели в сложных областях. По Талебу, гауссова статистика работает только в некоторых областях, таких как казино, в котором шансы видны и определены.

Предупреждение о Глобальном банковском кризисе

По утверждению самого Талеба понимание о приближении глобального экономического кризиса пришло к нему при следующих довольно странных обстоятельствах:

Однажды, в 2003 году, ко мне в кабинет зашел журналист из газеты The New York Times и протянул диск на котором были украденные рисковые отчеты ипотечной компании Fannie Mae. Журналист пытался разобраться в них и обратился ко мне, я посмотрел отчёты и побледнел.

— Выступление Нассима Талеба в Цюрихе на Zurich.minds

Позже, в 2012 году, Талеб пытался сгладить ситуацию, творчески отредактировав источник отчета:

Как-то раз, в 2003 году, в мой кабинет зашел Алекс Беренсон, журналист «Нью-Йорк Таймс», держа в руках негласный рисковый отчёт компании «Фэнни Мэй», который он получил от перебежчика. Это был особый отчёт, он глубоко вдавался в метод оценки риска и был предназначен исключительно для внутреннего пользования: компания «Фэнни Мэй» провела собственную оценку риска и не стала скрывать свои намерения ни от общественности, ни от кого бы то ни было. Но только перебежчик мог показать нам, как риск был рассчитан.

В 2006 году в «Чёрном Лебеде» Талеб писал:

Глобализация создала взаимосвязанную хрупкость, уменьшив волатильность и создав видимость стабильности. Иными словами, она создаёт Чёрных Лебедей. Мы никогда раньше не жили под угрозой глобального коллапса. Финансовые учреждения сливаются во всё меньшее число очень больших банков. Все банки взаимосвязаны. Финансовая биосфера поедается гигантскими, кровосмесительными, бюрократическими банками, и когда один из них упадёт, упадут все. Увеличивающаяся концентрация капитала в банковской среде кажется делающей финансовые кризисы менее вероятными, но когда они всё же случаются, они становятся более глобальными и наносят по нам более сильный удар. Мы перешли от диверсифицированной «биосферы» малых банков с разнообразной политикой предоставления кредитов, к более однородной среде фирм, где одна напоминает другую. Действительно, мы сейчас имеем меньше случаев банкротств, но когда они случатся… я боюсь даже подумать об этом.

Сбывшиеся прогнозы

Стратегия, которую использовал Талеб, заключалась в одновременной покупке дешевых опционов call и put. То есть он какое-то время проигрывал деньги, выплачивая премии, зато при явлении «черного лебедя» стал обеспеченным экономистом.

— «Опционы для черного лебедя»[4]

Прогнозы Талеба оказались оправданными. Он заработал несколько миллионов долларов во время финансового кризиса в 2007—2008 годах, он объясняет это использованием статистических методов в области финансов. Теория Талеба «Чёрный лебедь» помогла отдельным инвесторам заработать около миллиарда долларов[5][6]. Финансовый успех Талеба в сочетании с предыдущими прогнозами способствовали его популярности и продвижению. Он давал интервью в многочисленных журналах, участвовал в телевизионных шоу с обсуждением своего мнения. В 2003 году Талеб предсказал высокую вероятность коллапса Fannie Mae, чем вызвал множество нападок в финансовом мире. В то время Fannie Mae считалась экспертом по управлению риском на ипотечном рынке. Но прогнозы Талеба полностью оправдались, крах Fannie Mae обошелся американским налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов.

В статье в The Times Брайан Эпплъярд (англ. Bryan Appleyard) назвал Талеба самым выдающимся на данный момент мыслителем в мире. Лауреат Нобелевской премии Дэниель Канеман предложил включить имя Талеба в список лучших представителей интеллигенции со ссылкой «Талеб изменил способ многих людей думать о неопределённости, особенно на финансовых рынках. Его книга „Чёрный Лебедь“, является интересным и смелым анализом того, каким образом люди пытаются осмыслить неожиданные события».

Взгляды

Талеб считает, что адекватные решения принимаются лишь людьми, которые несут личный риск за свои решения. Однако бюрократы действуют исключительно из карьерных соображений, а политики действуют так, как будто играют в компьютерную игру. Он видит опасность в том, что умами интеллектуалов завладевают идеи, не прошедшие проверку реальностью, и в этом смысле люди, «профессия которых непосредственно связана с реальным миром» (даже «реднеки»), зачастую являются «лучшими экспертами». «Если ты ищешь, кого бы обмануть, лучшая кандидатура — это кто-то вроде читателя The New Yorker».

По его мнению, современные СМИ «создают ситуацию, в которой люди живут в двух разных мирах». «Например, практически все, что CNN передает по конфликту в Сирии, — ложь. Я почувствовал это, когда был в Алеппо». «Беда в том, что среди западных журналистов сейчас сформировалась интеллектуальная монокультура»[3].

Талеб полагает, что глобализация не привела к интеллектуальному разнообразию и не породила плюрализма мнений. По его мнению, дело обстоит ровно наоборот, «весь мир начинает вести себя как централизованная система: общество кластеризуется», возникает деление на своих и чужих: «Вместо провозглашённой свободы мнений создаётся ситуация, напоминающая жизнь в тоталитарном государстве: есть официальные мнения, которые ты должен разделять, иначе становишься изгоем»[3].

Библиография

Основные произведения

Научные публикации

В соавторстве

  • Талеб сотрудничал с Бенуа Мандельбротом по общей теории управления рисками.
  • Талеб также работает с Даниэлем Гольдштейном по проекту эмпирической проверки интуиции и высокой степени неопределенности.

Публикации, переведенные на русский язык

Примечания

  1. ↑ vk.com/wall-27098092_22031 Центральный Парк культуры и отдыха им.М.Горького, September 11, 2015 "профессор Политехнического института Нью-Йоркского университета Нассим Николас Талеб. ... у Нассима сегодня День рождения, 55 лет."
  2. ↑ BBK, 2015, "Our staff: Helyette Geman, PhD Students, Past Students," at Birkbeck, University of London, Dept of Economics, Mathematics and Statistics, see and , accessed 7 May 2015.
  3. 1 2 3 4 Илья Носырев. Нассим Талеб: «Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью», Росбизнесконсалтинг (16 ноября 2017). Проверено 16 ноября 2017.
  4. ↑ «Опционы для черного лебедя» expert.ru, 2009.
  5. ↑ A ‘Black Swan’ Fund Makes $1 Billion. As market collapsed, hedge-fund firm Universa Investments gained roughly 20% on Monday (англ.), WSJ (Aug. 30, 2015). Проверено 6 декабря 2015.
  6. ↑ Maureen Farrell. Protect Your Tail. Mark Spitznagel: content to lose money 95% of the time. (англ.), Forbes (8 June 2011). Проверено 6 декабря 2015. «Such returns and general fear among investors have helped Universa grow to $6 billion in assets from $300 million when it launched in 2007.».

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии