 | Эта статья предлагается к удалению. |
Неопределенность экономических индикаторов – это невозможность определения точного значения индикаторов в определенном интервале. Интервальная оценка индикаторов – это метод исследования для количественно точно неопределимого индикатора в условиях естественного для экономики состояния неопределенности. Концепция исследования неопределенности экономических процессов представлена в следующих книгах д.э.н., профессора Ашота Тавадяна: «Системология экономических категорий»[1], «Интервалы неопределенности экономики»[2], «Полосы неопределенности и вариантность экономики»[3].
История
Причины неопределенности и трудности прогнозирования экономических процессов исследованы. Принципиальную непредсказуемость реальных последствий стабилизационных мер, что является проявлением неопределенности в экономике, указал американский экономист, лауреат нобелевской премии Милтон Фридман еще в 1961 году[4]. Описывая роль принципа неопределенности в экономике академик АН СССР Николай Петраков отметил, что жесткая предопределенность экономических процессов не соответствует реальности[5]. Американский профессор маркетинга Уортонской бизнес-школы Скотт Армстронг отмечает, что чем более сложной делается модель, тем хуже оказываться прогноз[6], в том числе и для экономических индикаторов. Такого же мнения придерживаются профессор Спирос Макридакис и М. Ибон[7]. В работе Нейта Сильвера "Сигнал и Шум" отмечается, что даже при определенном интервале неопределенности для экономического индикатора соответствие прогнозов реальности не стопроцентное[8]. Отмечается, что экономисты смогли заранее точно предсказать 2 из 60 ухудшения состояния экономических индикаторов[9]. Фундаментальная неопределенность, непрогнозируемость также и экономических процессов представлена в книге Нассима Талеба Черный лебедь. Отмечается, что успешность прогнозов в первую очередь зависит от диапазона возможных исходов[10]. Результаты данных работ обосновывают необходимость прогнозирования и оценки экономических индикаторов в интервале, исследования свойств интервалов неопределенности, его порогов чувствительности, что существенно повышает вероятность исполнение прогноза экономического индикатора.
Концепция
Концепция исследования неопределенности экономических процессов может способствовать реальной оценке интервального роста валового внутреннего продукта, возможного интервала изменения экспорта и импорта, а также занятости. Данная концепция позволяет сформулировать благоприятные интервалы инфляции, дефицита государственного бюджета, государственного долга, уровня монетизации, золотовалютных резервов, а также оценить допустимые интервалы номинальной и реальной ставки рефинансирования, нормы резервирования, курса национальной валюты, уровня налогообложения. Неопределенность экономических индикаторов исследуется посредством сформулированных А.А. Тавадяном соотношения и минимального интервала неопределенности, полосы неопределенности, порогов чувствительности экономических индикаторов.
Соотношение неопределенности экономических индикаторов
Соотношение неопределенности экономических индикаторов показывает, что одна группа ключевых индикаторов лишь формально определяет другую, ибо для определения одних переменных приходится изначально формулировать другую группу переменных[1]. Нерасторжимая взаимосвязь экономических индикаторов может быть реализована путем определения интервала возможных значений для исследуемых величин[2].
Минимальный интервал неопределенности
Минимальным интервалом неопределенности экономического индикатора является разница между верхним и нижним пределом значений индикатора при определенной вероятности осуществления интервала. Это свойство названо А.А. Тавадяном Т-интервалом. Сокращение интервала экономически оправдано, если нет существенного уменьшения вероятности выполнения оцениваемого интервала. При точечном прогнозе вероятность такого прогноза приближается к нулю. Принимать решение с учетом интервала неопределенности означает определение наиболее возможного минимального интервала неопределенности и разработка сценариев в соответствующем интервале[3].
Полосы неопределенности экономических процессов
Динамика экономического индикатора по времени находится в полосе неопределенности. После определенного периода минимальный интервал неопределенности наиболее вероятных значений экономического индикатора существенно увеличивается, образуя полосу неопределенности[3]. Циклы экономики находятся в полосе неопределенности, причем построение циклов все более становится условным. В кризисных ситуациях полосы неопределенности существенно расширяются.
Пороги чувствительности экономики
Пороги чувствительности экономики – это фактически критические пороги, за пределами которых значительно возрастает вероятность непредвиденных эффектов[3]. Порог чувствительности интервала неопределенности экономического индикатора показывает возможные последствия за краями интервала неопределенности. Резко может повыситься эластичность экономической ситуации к изменению оцениваемого индикатора.
См. также
Примечания
- 1 2 B.C. Дадаян, А.А. Тавадян. Системология экономических категорий. — Москва: Наука, 1992. — ISBN 5-02-012120-7.
- 1 2 А.А. Тавадян. Интервалы неопределенности экономики. — Москва: Наука, 2012. — ISBN 978-5-02-037957-2.
- 1 2 3 4 А.А. Тавадян. Полосы неопределенности и вариантность экономики: Как прогнозировать и регулировать экономические процессы в условиях неопределенности.. — Москва: Флинта, 2019. — ISBN 978-5-9765-3896-2.
- ↑ M. Friedman. The Lag in Effect of Monetary Policy // Journal of Political Economy. — 1961. — Октябрь (т. 69, № 5). — С. 447-466.
- ↑ Н.Я. Петраков. Кибернетические проблемы управления экономикой. — Москва: Наука, 1974. — 160 с.
- ↑ J. Scott Armstrong. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. — Springer, 2001. — 849 с. — ISBN 0792374010. — ISBN 9780792374015.
- ↑ Makridakis, Spyros; Hibon, Michele (October–December 2000). “The M-3 Competition: results, conclusions, and implications” (PDF). International Journal of Forecasting. International Institute of Forecasters and Elsevier. DOI:10.1016/S0169-2070(00)00057-1. Проверено April 19, 2014.
- ↑ Nate Silver. The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail-but Some Don't. — Penguin Group, 2012. — 534 с. — ISBN 978-0143125082.
- ↑ P. Loungani. The Arcane Art of Predicting Recessions. International Monetary Found (December 18, 2000).
- ↑ «The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable», The New York Times, by Nassim Nicholas Taleb, April 22, 2007 (англ.)
Литература
- Тавадян, Ашот (2012), Интервалы неопределенности экономики, Наука, ISBN 978-5-02-037957-2
- Тавадян, Ашот (2019), Полосы неопределенности и вариантность экономики: Как прогнозировать и регулировать экономические процессы в условиях неопределенности, Флинта, ISBN 978-5-9765-3896-2
- Талеб, Нассим Николя (2015), Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости, КоЛибри, ISBN 978-5-389-09894-7
- Armstrong, J. Scott (2001), Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners, Springer, ISBN 0792374010
- Silver, Nate (2012), The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail-but Some Don't, Penguin Group, ISBN 978-0143125082
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .