WikiSort.ru - Не сортированное

Олдрич Альфонс Васичек (англ. Oldřich Alfons Vašíček; род. 1942) — чешский математик, широко известный своими работами в области финансовой математики, один из основателей компании KMV (ныне Moody’s Analytics).

Биография

Родился в 1942 году.

В 1964 году получил степень магистра в Чешском техническом университете. В 1968 году защитил докторскую диссертацию по теории вероятностей в Карловом университете.

В 1969 году переехал в США и поселился в Сан-Франциско. После переезда устроился на работу в научное подразделение банка Wells Fargo. В 1970 банк Wells Fargo выступил спонсором конференции, в которой участвовали Фишер Блэк и Майрон Шоулз, в то время занимающиеся исследованиями в области опционов и оценки их стоимости. Их наработки произвели такое сильное впечатление на Васичека, что он также начал заниматься исследованиями в этой области.

В 1977 году опубликовал статью в Journal of Financial Economics, описывающую эволюцию так называемой мгновенной процентной ставки в предположении, что она колеблется вокруг некоторого среднего уровня. Математическая модель, описанная в данной статье, позже получила название модели Васичека.

В 1989 году Стивен Килхофер, Джон Маккуон и Олдрич Васичек создали компанию KMV (названную по первым буквам фамилий её создателей — Kealhofer, McQuown, Vašíček).

В 2002 году компания KMV была продана рейтинговому агентству Moody’s, а в 2007 — переименована в Moody’s Analytics.^[1]

Опубликовал более 30-ти статей в математических и финансовых журналах. Обладатель множества наград и премий (см. Награды).

Играет на флейте, заядлый виндсерфингист.

Награды

• В 2000-м году журнал The Derivatives Strategy внес его имя в Зал Славы.^[2]
• В 2002-м году его имя было внесено Зал Славы Fixed Income Analysts Society.^[3]
• Также в 2002-м году ему была вручена награда Lifetime Achievment Award по версии журнала Risk.^[4]
• В 2004-м году Международная ассоциация финансовых инженеров (IAFE) присвоила ему звание финансового инженера года.^[5]
• Его работа «Probability of Loss on Loan Portfolio» (1987) была в включена в список 19-ти наиболее влиятельных исследований в области деривативов и финансовой математики.^[6]

Примечания