| Portfolio Safeguard | |
|---|---|
| Тип | Программы математической оптимизации |
| Разработчик | AORDA |
| Написана на | C++, Fortran, VB |
| Операционная система | Microsoft Windows |
| Последняя версия | 2.3 (2016) |
| Лицензия | Проприетарное |
| Сайт | aorda.com |
Portfolio Safeguard (PSG) - это пакет нелинейной частично - целочисленной оптимизации, предназначенный для решения широкого класса прикладных задач.
PSG получил своё название благодаря первоначальной направленности продукта на решение задач связанных с построением оптимальных портфелей в условиях неопределенности и с учетом всевозможных рисков, которые встречаются на различных рынках ценных бумаг: Variance, Value At Risk, Conditional Value At Risk, Cardinality, Drawdown, Relative Entropy. На данном этапе пакет расширен и включает в себя возможность решения более широкого класса задач. Включает 4 Солвера, ориентированных на решение оптимизационных задач различного типа с большим (порядка 106) количеством переменных. Ориентирован в большой мере на решение выпуклых нелинейных задач стохастической оптимизации.
PSG является продуктом компании American Optimal Decisions [1]. Бета-версия пакета PSG была выпущена в 2006 году. Поддерживается как коммерческая версия (Full Edition) так и бесплатная версия (Express Edition) с урезанной функциональностью.
Интерфейс для PSG реализован в четырёх средах программирования: R (язык программирования), MATLAB, C++ и Run-File (Text). Примеры решенных задач с полным описанием расположены на ресурсе [2].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .