WikiSort.ru - Не сортированное

Стандартная ошибка среднего в математической статистике — величина, характеризующая стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера ${\displaystyle n}$ из генеральной совокупности. Термин был впервые введён Удни Юлом в 1897 году. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности ${\displaystyle \sigma ^{2}}$ и объёма выборки ${\displaystyle n}$ .

Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле

${\displaystyle {\text{SD}}_{\bar {x}}\ ={\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}}$

где ${\displaystyle \sigma }$  — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и ${\displaystyle {n}}$  — объём выборки.

Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле:

${\displaystyle {\text{SE}}_{\bar {x}}\ ={\frac {s}{\sqrt {n}}}}$

где ${\displaystyle s}$  — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и ${\displaystyle n}$  — объём выборки.

Литература

• Hays, W. Statistics. Cengage Learning, 1994.

Это заготовка статьи по статистике. Вы можете помочь проекту, дополнив её.