WikiSort.ru - Не сортированное

Необходимо перенести содержимое этой статьи в статью Формула Келли и заменить эту статью на перенаправление. Вы можете помочь проекту, объединив статьи. В случае необходимости обсуждения целесообразности объединения, замените этот шаблон на шаблон {{К объединению}} и добавьте соответствующую запись на странице Википедия:К объединению. Пожалуйста, также проверьте историю правок.

Критерий Келли (англ. Kelly criterion) — финансовая стратегия ставок, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году.

Эта стратегия определяет размеры ставок в процентах от величины ваших денежных средств. Но может возникнуть ситуация когда ставка игрока будет меньше минимальной ставки букмекера. Эта стратегия сложна тем, что требует правильной оценки вероятностного исхода. ^[1]

Формула расчета оптимального размера ставки:

${\displaystyle {\frac {K\cdot V-1}{K-1}}=C}$

• ${\displaystyle K}$  — коэффициент букмекера
• ${\displaystyle V}$  — оценка события игрока
• ${\displaystyle C}$  — коэффициент размера следующей ставки

Пример:

• Ваш банк: 1000$
• Коэффициент букмекера: 3
• Ваша оценка исхода события: 0.4

${\displaystyle C=(3\cdot 0.4-1)/(3-1)=0.1}$

Ставка игрока: ${\displaystyle 1000\cdot 0.1=100}$ .

Критерий Келли используется не только в ставках на исход спортивных событий, но и на бирже. При использовании данного метода у игрока возникают следующие проблемы:

1. При завышенной оценке исхода игрок потеряет больше денег, а при недооценке исхода он не сможет получить ту прибыль, на которую рассчитывал.
2. Используя этот метод, игрок должен ставить на события, переоцененные букмекером. Например, если он оценил исход как 50 %, то коэффициент букмекера должен быть выше 2.

При правильной оценке исходов событий банк растет быстрее любой другой стратегии, чем этот критерий и знаменит.

В связи со сложностью определения точного значения вероятности исхода события и большими колебаниями банка (вероятность разорения до X% от банка составляет X%) не многие игроки рискуют использовать данную стратегию в реальных ставках.

Этот критерий известен экономистам и теоретикам-финансистам под такими именами как критерий роста капитала, стратегия оптимального роста, максимизация логарифмической полезности, «стратегия максимизации геометрического среднего портфеля» и т. д. Эдвард Торп начал практическое применение Критерия Келли ведя счёт карт в блэк-джеке, по совету Клода Шеннона, который, как и Джон Л. Келли работал в Bell Labs. С выработкой своей стратегии игры, игрок практически становится инвестором в инвестиционной компании и может применять для инвестирования инвестиционные правила.

Примечания

Ссылки

• THE KELLY CRITERION IN BLACKJACK SPORTS BETTING,AND THE STOCK MARKET
• Bell System Technical Journal, 35: 4. July 1956 pp 917-926. A New Interpretation of Information Rate. (Kelly, J.L., Jr.)

Для улучшения этой статьи по экономике желательно: Викифицировать статью. Найти и оформить в виде сносок ссылки на независимые авторитетные источники, подтверждающие написанное. Добавить иллюстрации.

Это заготовка статьи об азартной игре. Вы можете помочь проекту, дополнив её.