WikiSort.ru - Не сортированное

${\displaystyle Q}$ -статистика Бокса — Пирса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции^[1]:

${\displaystyle Q=n\sum _{k=1}^{m}{{\hat {\rho }}_{k}^{2}},}$

где ${\displaystyle n}$  — число наблюдений, ${\displaystyle {\hat {\rho }}_{k}}$  — автокорреляция ${\displaystyle k}$ -го порядка, и ${\displaystyle m}$  — число проверяемых лагов. Однако, на практике данный критерий не рекомендуется применять, так как его выборочные значения могут сильно отклоняться от распределения ${\displaystyle \chi ^{2}}$ . Вместо него применяется Q-тест Льюнга — Бокса, который даёт более качественные результаты^[1].

Примечания

См. также

• Критерий Дарбина — Уотсона
• Q-тест Льюнга — Бокса
• Метод рядов