SPAN (англ. Standard Portfolio Analysis of Risk, анализ риска стандартного портфеля) — система анализа портфельных рисков по фьючерсным и опционным инструментам, методика расчёта минимальных требований к размеру гарантийного обеспечения (депозитной маржи) для рассматриваемого портфеля[1]. Впервые была внедрена в 1988 году на Чикагской товарной бирже, со временем стала неофициальным стандартом этой сферы[2].
SPAN® является зарегистрированной торговой маркой Чикагской товарной биржи (англ. Chicago Mercantile Exchange, CME)[3].
См. также
Примечания
- ↑ Анализ риска стандартного портфеля / Словарь // ИФК «Опцион»
- ↑ Система портфельного анализа рисков SPAN — основа нового этапа развития срочного рынка ММВБ // РЦБ.РФ (Апрель 2009)
- ↑ Портфельное маржирование — SPAN® Архивировано 13 августа 2014 года. // Московская биржа
 |
Это заготовка статьи по экономике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .